مخاطر السوق: فكرة، والأشكال، وإدارة المخاطر

الادعاء بأن أي نشاط اقتصادي ينطوي على مخاطر، ولا شك أن أيا من صاحب المشروع.

تشارك في الإنتاج والتجارة والخدمات، وتسترشد رؤساء الشركات والمؤسسات من قبل نظام السوق تمليه قوانين غريبة والأنظمة والقواعد ومفهوم المنافسة. مع اليقين والثقة لحساب أداء النظم الاقتصادية هو ببساطة مستحيل.

قيمة إدارة المخاطر السليمة

على عملية اتخاذ القرارات الإدارية من جميع الأحجام (من المحلية يوميا لاستراتيجية وحيوية بالنسبة للمنظمة) يؤثر على عدد كبير من العوامل والظروف المختلفة. توقع النتيجة المحتملة لهذه الحالة تعوق عدم اليقين، وهو ما يعبر عنه في نقص المعلومات والبيانات، فضلا عن عامل تأثير العشوائية.

مجموعة متنوعة من عدم اليقين الاقتصادي يصبح خطر. هذه الظاهرة المتأصلة في معظم مجالات النشاط البشري. اليوم، والموظفين القادرين على استكشاف والتنبؤ وتحليل المخاطر التي تعتبر في غاية الأهمية لنجاح عمل المؤسسة. حجم الربح من القدرة التنافسية للشركة والبقاء على قيد الحياة يعتمد على قدرة المديرين على التنبؤ عواقب هذا العمل.

تحليل السوق والمخاطر المالية الوثوق المهنيين الذين لديهم خبرة ومؤهلات كافية. والهدف من مثل هذا المدير هو ضمان حماية الأصول والأرباح من الخسائر التي تكبدتها نتيجة التغيرات والتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والظواهر الاقتصادية والمالية الأخرى.

ما هو الخطر: مفهوم، فإن السمة

دعا الوضع المخاطر المرتبطة بوجود خيار واضح بين عدة بدائل لخيارات المزعومة. الأحداث riskosoderzhaschego الهجومية تنطوي على حد سواء الإيجابية والسلبية.

وبعبارة أخرى، فإن خطر - هو إمكانية نجاح أو فشل. يجب التمييز بين هذا المفهوم من عدم اليقين، لأن خطر يمكن تقييم، ويمكن قياس تأثيرها.

علامات حالات الخطر:

• هناك شكوك.
• هناك إمكانية لاختيار مسار بديل من العمل (واحد منهم - رفض اختيار).
• فمن الممكن لتقييم البدائل الموجودة.

الخاصية الخطر الأكثر أهمية، والذي يسمح للرئيس في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات للحد من التأثير السلبي للعوامل فردية، وربما هو. هذا المصطلح هو تقييم الرياضي لهذا الوضع. يعكس حساب احتمال تكرار حدوث نتيجة معينة. أداء هذا التقييم إلا إذا كان هناك معلومات إحصائية كافية (البيانات والمؤشرات وتقييم الخبراء والتوقعات).

مخاطر السوق: ميزات وأنواع وتفاصيل

الوضع الذي خصائص الدولة الاقتصادية كائن نتيجة لعمل قوى السوق لا تستطيع ان تلبي توقعات صناع القرار - وهذا هو ما هي مخاطر السوق.

أنواع أخرى من حالات الخطر بنك مختلفة من حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على ظروف السوق. وتشمل أنواع السوق مخاطر أسعار الفائدة، وكذلك الأسهم والعملات الأجنبية.

خطر لأنواع مختلفة من المنظمات

حالات تأثير riskosoderzhaschih على نشاط أي مؤسسة ضخمة، ولذلك تجاهل أو غير كاف تحقيق شامل يمكن أن يؤدي إلى خسائر أو انهيار حتى الشركة. مخاطر السوق هو أهم ما يميز الأسواق الاقتصادية، وهو تغيير مهم جدا في أسعار الفائدة. هذا هو سوق سندات الدين والأسهم والعملات والسلع.

هذه الفئة من خطر تعكس إمكانية خسارة (فقدان التمويل) مؤسسات الائتمان يرجع ذلك إلى حقيقة أن التغيير أسعار الأدوات المالية في السوق أو تقلبات أسعار الصرف. أيضا، تعكس هذه الفئة من خطر الكيان التجاري إلى الربح أو الخسارة عندما يتغير سعر.

بالنسبة للبنوك، ومخاطر أسعار الفائدة أصبحت أكثر أهمية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية لهذا النشاط. يتم التعبير عن ذلك في إمكانية زيادة أو خفض قيمة أصول المؤسسة المصرفية نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

قيمة المخاطر بالنسبة للمستثمرين

عند تقييم مردودية الاستثمارات المستقبلية، كل مستثمر يرغب في الحصول على بيانات موضوعية وموثوق بها على درجة مخاطر مشروع معين.

ومن هناك مجموعة معينة من الربحية المتوقع للمحفظة الأوراق المالية، واحتمال أن العودة الفعلية سيصدر خارج هذا الفاصل الزمني، وهناك خطر من السوق.

وهذا هو، وجود احتمال الخسائر، وفقدان أو نقص في الإيرادات. فقدان تعلق على ممارسة النشاط الاقتصادي، هي المواد واليد العاملة والمالية. المخاطر المالية السوق لها الدرجات الخاصة، وفقا للالذي الخيارات الأكثر ربحية لاستثمارات رأس المال وعادة ما تكون محفوفة بالمخاطر للغاية. في بعض الأحيان إلى حد أن قرر المستثمرون ليس لديهم الشؤون معهم، لأن "اللعبة لا تستحق كل هذا العناء."

لماذا هناك الوضع riskosoderzhaschie؟

في كثير من الأحيان في تشكيل حالات الخطر، هي الأسباب الداخلية والخارجية المعنية.

مصادر داخلية من مخاطر السوق هي:

1. المعارضة المتعمدة. على سبيل المثال، شراء أو بيع لفئات معينة من الأدوات المالية.
2. مديري مخالفات في اتخاذ القرارات الإدارية. هذا قد يكون شراء أو بيع الأسهم والسندات والعملات، وكذلك أخطاء في كمية ومدة هذه الإجراءات.

أسباب خارجية، ويعتبر تشكيل الوضع riskosoderzhaschie أن يكون:

1. التغيرات السلبية في قيمة الأدوات المالية بسبب الأحداث التي تجري مع المصدر وظروف السوق العامة (أثر على مخاطر رأس المال).
2. التقلبات في أسعار المعادن الثمينة.
3. باستخدام عدد كبير من الصكوك المالية المحددة (السندات والقروض والرهون العقارية)، والتي قد لا يتم سدادها في الوقت المحدد.
4. تغيير جذري أسعار الصرف.
5. الحالات التي يكون فيها العملاء والأطراف المقابلة لا تفي بشروط العقود.

ماذا تعني عبارة "تقييم مخاطر السوق"؟

من أجل حماية المؤسسة من حالات التأثير لا يمكن التنبؤ بها riskosoderzhaschih، يتم تقييم مخاطر السوق وتحليلها.

والهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو دعم تلقتها الشركة في إطار المخاطر، التي تعتبر في صياغة الأهداف الاستراتيجية. وهذا أمر ضروري للحفاظ على الأصول ورأس المال، وخفض أو القضاء على الخسائر.

تحليل جميع أنواع المخاطر ذات الصلة لنشاط المؤسسة (العملات الأجنبية، مخاطر السلع، وما إلى ذلك).

مراحل إدارة مخاطر السوق

بعد تحديد الأهداف والمبادئ و أساليب إدارة المخاطر، خبراء الشروع في الإجراءات التالية:

• تحديد مخاطر السوق.
• تقييم درجة تأثيرها ومستوى الاحتمال.
• إجراء رصد مخاطر السوق.
• اتخاذ التدابير الرامية إلى السيطرة والحد من المخاطر.

المشكلة الرئيسية من المتخصصين المشاركين في تقييم وإدارة المخاطر هو عدم وجود أي وصفات عالمية. كل حالة والسؤال هو فريد من نوعه ويتطلب النهج الفردي. لذلك، جنبا إلى جنب مع المؤهلات والخبرة والكفاءة المهنية لمديري بحاجة الى مثل هذه الصفات والحدس والمرونة في التفكير.