H1 - نسبة كفاية رأس المال. نسبة N1: القيمة

لخلق حاجة البنك لتشكيل صندوق قانوني. هذا هو الحد الأدنى من الأموال اللازمة لتنفيذ الأنشطة. وفقا للقانون الروسي، مع حجم 5 ملايين يورو بما يعادل الروبل. وفقا لحجم رأس المال انها مصممة من قبل إمكانية تنظيم نموه وتطوره. لهذا الغرض هناك سعر خاص لكفاية رأس المال. هذا هو N1 نسبة وكيفية احتسابها، على قراءة.

رأس مال البنك

ويشمل قيمة وسائله الخاصة وإضافة. ويتم احتساب هذا المؤشر بواسطة الصيغة التالية:

IP = OK + DC، حيث:

CC - رأس مال البنك،

OK - قيمة الأموال الخاصة،

DK - رأس مال إضافي.

مصادر تشكيل من القانون الجنائي للبنوك في شكل شركة مساهمة:

• القيمة الاسمية للسهم عادي صدرت بالفعل في السوق.
• علاوة الإصدار.
• القيمة الاسمية لل قدمت الأسهم الممتازة، أن الوثائق التأسيسية تنص على أنه قد يكون عدم دفع أرباح الأسهم، إذا أنها لا تنطوي على تشكيل الديون لحاملي الأوراق المالية.
• الأموال، التي يتم تشكيلها بناء على طلب CB.
• ربح السنة الحالية، وهو ما يؤكده رأي مدقق الحسابات.
• الفرق بين CC وSC، إذا بعد انخفاض إعادة تنظيم كمية من حقوق المساهمين في البنك.

مصدر البنوك البريطانية في شكل ذ م م هي أسهم المؤسسين الدفع ".

المعايير الاقتصادية

البنك المركزي يستعرض بشكل منتظم كمية من الأموال الخاصة لمؤسسات الائتمان. وهو يكون على النحو المحدد في التعليمات رقم 1 "في ترتيب تنظيم أنشطة البنوك". أهم منهم - H1، نسبة كفاية رأس المال. وينظم المخاطر nesosotosyatelnosti للبنك، ويظهر الحد الأدنى من الأموال الخاصة لتغطية الخسائر. يتم تنفيذ حساب القاعدة H1 على الصيغة التالية:

H1 = IC / (SUM (الاتحاد الافريقي كوستاريكا) + ص + ع 8807 8957 + PC + KPB + ص + 10 + 8992 RR X أو ..)، حيث:

1. SK - رأس مال البنك.
2. كري - نسبة مخاطر الأصول الاتحاد الافريقي عشر.
3. . P - رقم السطر في الحسابات؛
4. المخاطر:

• EOC - لتغطية الالتزامات المحتملة.
• الماشية - المعاملات الآجلة.
• OP - التشغيلي؛
• PP - السوق؛
• PC - زيادة معدل.

H1 - نسبة كفاية رأس المال - يجب على البنوك مع حجم الأموال الخاصة أكثر من 5 مليون يورو بنسبة 10٪. إذا CC هو أصغر، يجب أن تكون قيمة معامل 11٪ أو أكثر.

يتم احتساب التالية لجنة بازل مستوى كفاية إجراء منفصل للعاصمة المستوى الأول والثاني. أولا بحساب كمية أسهم الخزينة، وصندوق احتياطي وسنوات المبتذلة الدخل. شملت العاصمة المستوى الثاني احتياطي إعادة التقييم لتغطية الخسائر ومختلف الأوراق المالية المختلطة.

مؤشرات السيولة

نسبة H2 تحددها نسبة الموجودات السائلة عالية وكمية من الخصوم الطلب:

H2 = لا / (قبل الميلاد - 0.5 س TW1) حيث:

H2 - نسبة السيولة السريعة.

لا - أصول عالية السيولة (النقدية والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية، وميزان "نوسترو، أرصدة حسابات مراسلة في البنك المركزي، والاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية)؛

قبل الميلاد - 20٪ من الرصيد حسابات الطلب.

TW1 - الحد الأدنى التوازن الكلي للحسابات سماحة قبل والكيانات القانونية عند الطلب.

تحسب قيمة H2 يجب أن يكون 15٪ أو أكثر.

نسبة السيولة الحالية:

H3 = لا / (من - 0.5 س TW1)

حيث:

على - الودائع تحت الطلب وذلك لمدة تصل إلى 30 يوما: أرصدة الحسابات الجارية، "لورو"، والودائع والودائع. القروض والكفالات والضمانات وغيرها من الالتزامات.

TW1 - الحد الأدنى التوازن الكلي للحسابات سماحة قبل والكيانات القانونية على الطلب على شهر واحد.

القيمة المحسوبة لمعامل ينبغي أقل من 50٪.

تم احتساب نسبة السيولة على المدى الطويل وفقا لالتزامات وقروض ذات آجال استحقاق أطول من 12 شهرا:

H4 = الكروم / (IC + R + 0.5 × العمق) حيث:

كر - القروض التي تقدم البنوك في روبل والعملات الأجنبية. ينبغي أن يدرج هذا الرقم أيضا 50٪ من البنك ضمانات مع نفس الفترة من صحة.

D - الودائع والقروض المستلمة.

O - المجموع الكلي من الحد الأدنى للرصيد حسابات مع استحقاق تصل الى 1 سنة.

يجب أن تكون القيمة المحسوبة أقل من 120٪.

فشلت البنوك إعادة تأهيل لتلبية مواصفات الأمن من خلال H1

هذا ما أظهرته نتائج التحليل المالي للمؤسسات الائتمان. على وجه الخصوص، "Mosoblbank" في فبراير الماضي، فشلت في الامتثال لقاعدة من قواعد H1. معامل ذ تنظيم الائتمان تساوي 0٪، مع ما يلزم من 10٪. كما تفتقر إلى المنظمة الأساسية ورأس المال الأساسي، على المدى الطويل الأصول السائلة. أشياء لم يكن أفضل في "بنك التمويل الأعمال". تجاوز المعدل الحالي 4.32٪ من القيمة المطلوبة. أيضا، قد انتهكت المعايير الأساسية لكفاية رأس المال الأساسي و. شركة تنظيم الثالثة - "INRES" - لم تف بمتطلبات البنك المركزي خلال 19 يوما، "BTA قازان" - 15 يوما. في NB بلغت "TRUST" نسب كفاية قاعدة ورأس المال والسقف واستخدام كبير من أموالها الخاصة والكيانات القانونية الأخرى إلى 0٪.

"Bimbank"

أخذت هذه المنظمة الائتمان للتجديد في خريف العام الماضي، "نمو" مجموعة مالية. ولكن المشاكل ظهرت لجميع المشاركين في هذه العملية. "إن النمو للبنك" في أواخر يناير كانون الثاني اختراق نسبة N1 لم تتلق، وعدد كاف من الأصول طويلة الأجل وتجاوزت مستوى التعرض لعميل واحد. مؤسسة الائتمان "الأرز"، التي أدرجت أيضا في المجموعة المالية، كان كل شيء من يناير ليس ما يكفي من الأموال الخاصة لهذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تجاوز المؤسسة والحد من مخاطر كبيرة، وضمانات والضمانات ومستويات المخاطر من الداخل. 12.01.15 في Bimbanka أيضا تفتقر إلى رأس المال لهذه العملية. ولكن في وقت لاحق تحسن الوضع.

الآثار

قائمة المنظمات الأخرى التي انتهكت قاعدة من قواعد H1 هي: "مركز تسوية سان بطرسبرج" المنظمات غير الحكومية والحرمان من الترخيص "لبناء السفن"، "Tauride" البنوك "المالية والصناعية". لمؤسسات الائتمان التي هي في مرحلة التعافي المالي، وتأثير مختلف التدابير لا تنطبق. ولكن عندما تم انتهاك نسبة N1 كفاية رأس مال المصرف، "رسول"، بدأت الأسئلة. يمكن أن قانون البنك سحب الترخيص إذا كانت قيمة معامل ستنخفض إلى 2٪. خلال السنة المشمولة بالتقرير، وهذا يحدث في كثير من الأحيان مع البنوك بسبب أعطال فنية. ولكن إذا كان بعد تصحيح المشاكل تزداد قيمة معامل، يجوز للبنك المركزي طلب خطة إعادة التأهيل المالي أو أدخل سيطرتها في الهيكل. و"رسول"، وانخفض هذا المعامل إلى 9.19٪ لمدة يوم واحد يرجع ذلك إلى حقيقة أن البنك قام بزيادة مخصصات الاحتياطيات.

الزعيم الجديد في السوق

المقررة قانونا قاعدة من قواعد H1 للبنوك على مستوى 10٪. منذ عام 2013 كان الأكثر رسملة "تينكوف". ثم وصلت قيمة معامل 15.8٪ وبقي مرتفعا على الرغم من اتجاه السوق. في الربع الأول من هذا الرقم انخفض إلى 15.22٪. "الروسية الموحدة" سجلت رقما قياسيا جديدا - 17.65٪. قيمة مؤسسات الائتمان الأخرى من مؤشر منخفض، "الائتمان الرئيسية" - 13.9٪ "النهضة" - 12.89٪، "مكتب المدعي العام" - 12.34٪.

"الروسية الموحدة" سندات اليورو إعادة هيكلة من خلال توسيع ولايتهم حتى عام 2020، تلقت رأس مال إضافي في كمية 350 مليون $ زيادة 4٪ على H1. لبنك لدفع المستثمرين قسط من 5 نقاط مئوية من السندات الاسمية وزيادة المعدل إلى 13٪ للقسيمة واحدة. حتى الآن، عاصمة "الروسية الموحدة" هو 64 مليار روبل. ونتيجة لذلك، يمكن للمنظمة جذب الخصوم من خلال المناقصات، لإقراض الشركات ذات الصلة إلى حد كبير. خسائر تغطي المستوى الأول من رأس المال. انخفاض مستوى كفاية - 6.26٪. ولكن هذا يفسر حقيقة أن لا تشمل السندات الثانوية فيها.

خلال الربع الأول خسر البنك بقيمة 6.5 مليار روبل. على نتائج عام 2014 بلغ الربح 1.4 مليار روبل. إذا لم يكن للحد من الخسائر، عاصمة الضغط المستوى الأول tlko زيادة. في المنافسين rynuke في قيمة المؤشر أعلاه: "الائتمان الرئيسية" - 8،42٪ "تينكوف" - 9.4٪ "الشرق" - 6.74٪.

سبيربنك لا يريد حتى الآن لتبرز في السوق

وقد تلقت المنظمة قرض subordinirovanyny من البنك المركزي وقدرها 500 مليار يورو. في الوقت الحالي، يتم سرد الرقم كجزء من الفئة II العاصمة. إذا كان لتحويل وN1 نسبة مع زيادة بنسبة 12٪ بمقدار 1.2 نقطة مئوية وبالمقارنة مع المنافسين وموقف المنظمة في القيمة السوقية لنسبة ليست عالية. ولكن مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الكلي في أوكرانيا ونتائج مقبولة.

استنتاج

لنجاح عمل سوق تلزم أموال البنك الخاصة. يجب وضع حجمها لتقديم المشورة للوائح كفاية. البنك المركزي بانتظام بمراجعة قيمة هذه المعاملات. إذا كان معدل احتساب سوف ينخفض إلى مستوى 2٪، وهي مؤسسة الائتمان قد تلغي رخصة.