مؤشر RSI - كيفية استخدام؟ تعليمات ومبادئ توجيهية

مؤشر القوة النسبية هي واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية تستخدم من قبل التجار. ويقدم معلومات حول قوة حركة الأسعار على الرسم البياني، ومن هنا اسمها. فما هو RSI-المؤشر؟ كيفية استخدامها في التداول؟ كيف نفهم ما يدل على ذلك؟

RSI-مؤشر: وصف

ابتكرت من قبل جون. ويلز وايلدر، مؤشر القوة النسبية (RSI) هو المذبذب هو الوقت الذي يقيس سرعة وتغيير تحركات الأسعار. مؤشر يتراوح بين الصفر و 100. تقليديا، وفقا لوايلدر، ويظهر مؤشر القوة النسبية السوق perekuplennost، عندما يتجاوز 70 pereprodannost وعندما يكون أقل من 30. RSI إشارات مؤشر يمكن أن تمنع عكس هذا الاتجاه، وتقاطع خط الوسط، وأيضا تحديد قوة الاتجاه.

كتب كل هذا وايلدر في كتابه 1978 كتاب "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية". جنبا إلى جنب مع ريال مكافئ، وتقلب مؤشر مقياس مؤشر ومؤشر CSI، وصفها RSI-مؤشر - كيفية استخدامها وكيفية حساب ذلك. على وجه الخصوص، يعتبر المؤلف العوامل التالية:

• الارتفاعات والانخفاضات.
• التحليل الفني للأرقام.
• فشل البديل.
• الدعم والمقاومة.
• الاختلاف.

على الرغم من أن المؤشرات وايلدر سوف تتحول قريبا 40 عاما، فقد وقفت أمام اختبار الزمن وتبقى شعبية للغاية حتى يومنا هذا.

حساب

يتم احتساب المؤشر وفقا للمعادلة: RSI = 100-100 / (1 + RS)، حيث RS = متوسط الطول / متوسط الانخفاض.

لتبسيط ينقسم حساب مؤشر إلى مكونات أساسية هي: RS، فإن متوسط معدل النمو والخريف. في كتابه، اقترح وايلدر لحساب مؤشر على أساس فترات 14. سقوط يعكس وأرقام يست سلبية إيجابية.

تحسب البداية متوسط ارتفاع وانخفاض متوسط من 14 نقاط.

• متوسط النمو = مقدار النمو خلال الفترات الماضية 14/14؛
• انخفاض متوسط = مجموع السقوط في الفترات الماضية 14/14.

ثم، تستند الحسابات في المتوسط السابق وسقوط الحالي أو ارتفاع:

• ارتفاع متوسط = السابق متوسط الطول × 13 + النمو الحالي / 14؛
• = متوسط الانخفاض السابق انخفاض متوسط × 13 + الهبوط الحالي / 14.

هذه طريقة الحساب هو أسلوب للتسوية، على غرار ما متوسطه المتحرك الأسي. وهذا يعني أيضا أن قيم مؤشر تصبح أكثر دقة عن طريق زيادة الفترة المحاسبية.

صيغة فيلدرز يسوي RS وتحويله الى المذبذب، تتأرجح بين الصفر و 100. وفي الواقع، RS الرسم البياني يبدو بالضبط نفس الرسم البياني RSI. خطوة تطبيع يبسط إيجاد القصوى ومنذ المؤشر في نطاق ضيق. مؤشر القوة النسبية 0 عندما متوسط الزيادة هو صفر. عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية 14 فترة من الصفر إلى أن معدل تناقص لجميع الفترات 14. وكان نمو غائبا. المؤشر هو 100، نسبة التخفيض يعني هو صفر. وهذا يعني أن الدورة نمت على مدار 14 نقاط. لم تسقط.

وبناء على مؤشر القوة النسبية يتم احتساب مؤشر الستوكاستك الاستوكاستك RSI:

• StochRSI = (RSI - الحد الأدنى RSI) / (بحد أقصى RSI - الحد الأدنى RSI).

RSI المذبذب تتعلق مستوى قيمها الحد الأدنى والحد الأقصى مع مرور الوقت. في صيغة يتم استبدال القيم معدل مؤشر ستوكاستيك بدلا من القيم RSI. وهكذا، مؤشر ستوكاستيك RSI هو مؤشر مصباح - المشتقة الثانية من أسعار الصرف. زيادة كبيرة في عدد من الإشارات، لذلك معه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أدوات التحليل الفني الأخرى.

RSI-مؤشر: كيفية استخدام؟

عدد قياسي من فترات لمؤشر القوة النسبية هو 14، وهو ما يعني أنه يقيم 14 الشموع الماضية، أو فترات زمنية.

مؤشر يقارن متوسط الزيادة في متوسط الخسارة، وتحليل وكم من 14 الشموع الماضية كانت الصاعد أو الهابط، وأيضا بتحليل حجم كل شمعة.

على سبيل المثال، إذا كان كل هذا العناء 14 السعر - صاعدة، ومؤشر 100، وإذا كان كل شمعة 14 الدب، ثم 0 (أو يساوي تقريبا 100 و 0). ومن شأن مؤشر 50 يعني أن الشمعة السابقة 7 كانت هابطة، 7 كانت صاعد، ومتوسط الربح والخسارة على قدم المساواة.

المثال 1. يوضح الصورة ادناه رسم بياني EUR / USD. ويشمل الجزء الأبيض عزل 14 أحدث شمعة السعر. من هذه، كانت الأبقار وفقط 1 13 - الدب، حيث بلغت القيمة 85.

مثال 2: لقطة الشاشة أدناه يظهر الرسم البياني EUR / USD و 3 مختارات من 14 الشموع لكل منهما، من أجل فهم كيفية حساب مؤشر القوة النسبية.

• تحرر المنطقة الأولى فترة هبوطية من 9 التحاميل الدب، 4 الشموع الأبقار الصغيرة ونمط شمعة 1 (دودج). RSI هذه الفترة هو 15، وهو ما يشير إلى مرحلة سلبية قوية جدا.
• ويشمل القسم الثاني 9 البقري شمعة 5 وتحمل مفيد الشموع الصغيرة. وكان مؤشر هذه الفترة 70، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي القوي نسبيا.
• وتضم المنطقة الثالثة على البقري 6 التحاميل، و 8 الدب 1 دودج، الأمر الذي يؤدي إلى قيمة المؤشر 34، مما يدل على أن معدل خفض معتدل.

كما يمكن أن يرى، وتحليل 14 الشموع يتوافق بدقة تماما لقيمة RSI خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن المؤشر هو مفيد لأنه يقلل من الوقت اللازم لمعالجة البيانات، وكما يسمح لك لتجنب أخطاء أثناء السلوك المتقلب للأسواق.

ذروة البيع وذروة الشراء

والفكرة الأساسية هي أنه عندما القوة النسبية يظهر مؤشر قيم عالية جدا أو منخفضة جدا (أكبر من 70 أو أقل من 30)، وسعر يشير ذروة البيع أو التشبع في الشراء. A ارتفاع الرقم القياسي يعني أن عدد شمعة صاعدة ساد على مدى عدد من الدب. ولأن بالطبع لا متماوج فقط ما لا نهاية شمعة صاعدة، ثم الاعتماد على قراءات مؤشر RSI لتحديد انعكاس الاتجاه لا يمكن.

إذا كانت 13 من 14 الشموع مشاركة الصاعد، ومؤشر هو أعلى بكثير من 70، فمن المرجح أن الثيران سوف يغادر قريبا، ولكن الاعتماد في توقعاتهم على مؤشر RSI ليست ضرورية. يظهر الصورة ادناه فترتين عندما ذهب إلى pereprodannosti (أقل من 30)، وظلت كذلك لفترة طويلة. خلال معدل الفترة الأولى استمرت في الانخفاض خلال 16 يوما قبل المؤشر فوق مستوى 30، وخلال الفترة الثانية من سعر الصرف استمرت في الانخفاض 8 أيام عندما كان ذروة البيع في السوق.

الفترة الافتراضية حساب مؤشر القوة الاتجاه هو 14، ولكن يمكن تخفيضها إلى تحسين حساسية المؤشر، أو توسيع نطاقها، للحد منه. مؤشر القوة النسبية 10 يوما إلى مستويات ذروة الشراء ذروة البيع أو أسرع من مؤشر القوة النسبية 20 يوما.

يعتبر سوق منطقة ذروة الشراء عندما يكون RSI أكبر من 70 وذروة البيع عند أقل من 30. يمكن أيضا أن هذه المستويات التقليدية تعديلها لتحسين تلبية المتطلبات الأمنية أو. وضع RSI مؤشر perekuplennosti بالزيادة أو النقصان إلى 80-20 pereprodannosti سوف يقلل من تردد الإشارة. في بعض الأحيان استخدام التجار على المدى القصير RSI 2-الفترة التي يسمح بالبحث pereprodannosti perekuplennosti فوق 80 وأقل من 20.

مؤشر القوة النسبية لا يمكن أن تستخدم فقط لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. وهو يشير أيضا اتجاهات قوية جدا عندما يبقى في منطقة ذروة البيع أو منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة.

خطوط دعم ومقاومة الاختراق

كما سبق ذكره، أن مؤشر القوة النسبية لتحديد اتجاهات قوية في أسعار الصرف. وهذا يجعل من أداة عظيمة عند التداول في مستويات الدعم والمقاومة المعدل. ويوضح الشكل الرسم البياني للEUR / USD، والخط الأفقي الأسود هو مستوى المعروفة يساوي 1.20 من الدورة، وهو مستوى الدعم والمقاومة.

يمكنك أن تكون على يقين من أن الثمن هو عدة مرات عاد إلى مستوى 1.2. للمرة الأولى أنها أظهرت قيم مؤشر القوة النسبية 63 و 57. وهذا يعني أنه، على الرغم من أن الاتجاه كان أعلى، وكانت قوته لا تكفي. مستوى مقاومة قوي لاختراق الصعب - للتغلب عليه في حاجة إلى اتجاه قوي.

وفي المرة الثانية، عندما عاد المعدل إلى مستوى المقاومة، بلغ مؤشر القوة النسبية عند 71، مما يدل على أن الاتجاه الثور قوية إلى حد ما، ولكن مستوى المقاومة نجا مرة أخرى. حتى الجزء الأخير عندما تتم الإشارة إلى قيمة مؤشر القوة النسبية 76، وقد تم التغلب على مستوى المقاومة وارتفع مؤشر القوة النسبية إلى 85.

مؤشر يمكن أن تكون أداة لقياس معدل القوة. التجار باستخدام خوارزميات التداول، في حاجة ماسة إلى مثل هذه المعلومات، ومؤشرا على القوة النسبية أن تكون مفيدة جدا.

RSI الاختلاف

منطقة أخرى حيث يتم استخدام RSI - استراتيجية لتحديد نقاط التحول البحث الاختلاف. إشارات التناقضات التي تقدم دورة عادة لا تدعمها تحركات الأسعار الأساسية. ويؤكد ذلك على النحو التالي.

الصورة ادناه يبين اثنين من الدنيا. خلال المؤشر الأول كان يساوي 26، وحركة معدل، تمهيدا لهذه اللحظة، وشملت شمعة هابطة 8 3 دوجي الصعودي 3، انخفض معدل بما مجموعه 1.45٪. خلال الحد الأدنى للRSI الثاني أظهرت قيمة أعلى من 28، وتضمنت الدورة حركة 7 التحاميل الدب، بقري 5، 2 معدل دودج وخسر فقط 0.96٪.

على الرغم من أن الحال قد وصلت إلى جديد، وانخفاض أقل من ذلك، كان الاتجاه الخلفية لا الهابط كما وكان جزء الثاني يست قوية. وأكد الموعد المحدد. ثاني الأقل كان الضوء العالي (28 مقابل 26)، ولكن أظهرت بالطبع أن الدببة يفقدون السلطة. الاختلاف في كثير من الأحيان ينهار، وأكثر موثوقية هو الاختلاف مزدوج.

انعكاس إيجابي سلبي

وضعت Endryu Karduell نظام انعكاس إيجابي سلبي لمؤشر القوة النسبية، التي تعارض الخلافات الهابطة والصاعدة. على عكس وايلدر، نظرت كاردويل الهابطة الظاهرة الاختلاف السوق الصاعدة. وبعبارة أخرى، فإن الاختلافات الدب شكلت الاتجاه التصاعدي. وبالمثل، تعتبر الاختلافات الصاعدة تتحمل السوق كظاهرة ويظهر الاتجاه الهبوطي.

يتم إنشاء انعكاس إيجابي عندما يصل المؤشر إلى أدنى أدنى وأعلى تشكيل أدنى سعر. سفلي أدنى لا يقع على مستوى منطقة ذروة البيع، ولكن في مكان ما بين 30 و 50.

عكس السلبي هو الآخر إلى إيجابية. RSI يشكل مستوى أعلى، ولكن بطبيعة الحال يشكل أقل عالية. مرة أخرى، أعلى، وتقع عادة أقل بقليل من مستوى في perekuplennosti 50-70.

الاتجاه معرف

مؤشر القوة النسبية يميل إلى تتراوح 40-90 خلال سوق صاعدة (الصاعد) مع مستويات 40-50، بوصفها الدعم. قد تختلف هذه النطاقات اعتمادا على مؤشر القوة النسبية المعلمات قوة الاتجاه وتقلب الأصل.

من ناحية أخرى، ويتراوح ضوء 10-60 في السوق الهابط (الاتجاه النزولي) مع مستويات 50-60 كمقاومة.

أراجيح الفشل

فشل البديل، وفقا للمؤلف، هو مؤشر قوي على انعكاس وشيك. إنها إشارة، الذي يغذي RSI-مؤشر. وصف أتباعه. تقلبات فشل لا تعتمد على الدورة. وبعبارة أخرى، أنها تركز حصرا على يشير مؤشر القوة النسبية وتجاهل مفهوم الاختلاف. فشل البقري شكلت عندما يقع مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (pereprodannost) أرجوحة يرتفع فوق 30، وخفضت إلى 30، ومن ثم يكسر أقصى السابق. والهدف من ذلك هو تحقيق مستويات pereprodannosti ثم أعلى pereprodannosti الحد الأدنى أعلاه.

إنشاء الدب فشل البديل عندما المؤشر فوق 70 التحركات انخفاض، والقفزات، لا تصل إلى 70 ثم يكسر الحد الأدنى السابق. والهدف هو مستوى perekuplennosti، ومن ثم - وانخفاض مستويات أقصى perekuplennosti أدناه.

وبطبيعة الحال هو مؤشر مهم

عالمي عزم الدوران مؤشر RSI مذبذب - الكفاءة، واجتازت اختبار الزمن. وعلى الرغم من التقلبات في الأسواق، لا يزال مؤشر القوة النسبية حسب الاقتضاء اليوم كما كان في الأيام وايلدر. ولكن الوقت قد أحرز بعض التعديلات. على الرغم من أن وايلدر تعتبر حالة التشبع في الشراء على عكس ذلك، يبدو أنه قد يكون علامة على القوة. والاختلاف الهبوطي لا يزال يعطي إشارات جيدة، ولكن على التجار توخي الحذر خلال اتجاهات قوية، عندما أمر طبيعي. على الرغم من حقيقة أن مفهوم انتكاسات الإيجابية والسلبية يقوض إلى حد ما تفسير وايلدر، منطق لها معنى وايلدر نفسه من غير المرجح أن رفض دفع المزيد من الاهتمام لتحركات الأسعار. وضع انتكاسات الإيجابية والسلبية اتجاه السعر الى الواجهة، ومؤشر - في الثانية، كما ينبغي أن يكون. الاختلاف الهابط والصاعد يفضلون RSI-مؤشر. كيفية استخدام هذه الأدوات - يعتمد على التاجر.

مؤشر القوة النسبية هو وسيلة عالمية لتحديد مدى قوة الاتجاه، العثور على نقاط التحول أو كسر خطوط الدعم والمقاومة. وعلى الرغم من قيمتها من السهل تخمين، وتبحث في 14 مشاركة الشموع، بالاعتماد على مؤشر القوة النسبية رسم مسار لإضافة الاستقرار والثقة في التجارة. التقييم الكمي للدورة القوة، وترجمتها إلى أرقام التأويل تسمح القرارات التجارية أكثر فعالية وتجنب التكهنات والتفسيرات الذاتية.